PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FSKGX и VUG

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FSKGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.82

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.19

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

4.15

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSKGX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и VUG

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и VUG

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-50.68%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-16.53%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-35.61%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-12.25%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.13%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и VUG

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.12%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

12.70%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

22.70%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

22.22%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.38%

+1.44%