PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKGX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKGX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FSKGX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.89%
214.03%
FSKGX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKGX:

0.24

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

FSKGX:

0.51

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

FSKGX:

1.07

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSKGX:

0.20

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

FSKGX:

0.66

VUG:

2.22

Индекс Язвы

FSKGX:

9.85%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

FSKGX:

27.21%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

FSKGX:

-49.53%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FSKGX:

-22.29%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.

FSKGX

С начала года

-4.41%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-6.06%

1 год

6.09%

5 лет

6.31%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSKGX и VUG

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
График комиссии FSKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKGX: 0.45%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKGX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSKGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSKGX: 0.24
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино FSKGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSKGX: 0.51
VUG: 0.95
Коэффициент Омега FSKGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSKGX: 1.07
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара FSKGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSKGX: 0.20
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина FSKGX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSKGX: 0.66
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.57
FSKGX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и VUG

Дивидендная доходность FSKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.16%0.16%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и VUG

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -49.53%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.29%
-11.84%
FSKGX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и VUG

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.80% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.80%
16.77%
FSKGX
VUG