PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKGX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с IVOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKGX или IVOO.

Корреляция

Корреляция между FSKGX и IVOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKGX:

0.56

IVOO:

0.16

Коэф-т Сортино

FSKGX:

0.90

IVOO:

0.35

Коэф-т Омега

FSKGX:

1.13

IVOO:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSKGX:

0.45

IVOO:

0.12

Коэф-т Мартина

FSKGX:

1.44

IVOO:

0.37

Индекс Язвы

FSKGX:

10.40%

IVOO:

7.70%

Дневная вол-ть

FSKGX:

27.73%

IVOO:

22.00%

Макс. просадка

FSKGX:

-49.53%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

FSKGX:

-11.98%

IVOO:

-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -0.90%.

FSKGX

С начала года

8.26%

1 месяц

20.06%

6 месяцев

-0.42%

1 год

15.38%

3 года

17.56%

5 лет

7.26%

10 лет

N/A

IVOO

С начала года

-0.90%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

-3.48%

1 год

3.57%

3 года

10.64%

5 лет

14.44%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Сравнение комиссий FSKGX и IVOO

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKGX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKGX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и IVOO

Дивидендная доходность FSKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IVOO в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.14%0.16%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.61%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и IVOO

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и IVOO

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...