PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSKGX с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и IVOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
3.39%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%.


FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*

IVOO

1 день
0.80%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.69%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Сравнение комиссий FSKGX и IVOO

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.


Доходность на риск

FSKGX vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKGXIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.30

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

5.58

-3.57

FSKGX vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKGXIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSKGX и IVOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и IVOO

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.31%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и IVOO

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и IVOO.


Загрузка...

Показатели просадок


FSKGXIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-42.33%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-14.17%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-24.22%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.35%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.31%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.29%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и IVOO

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSKGXIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

6.46%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

11.93%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

21.23%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

19.73%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.16%

+1.66%