PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKAX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKAX с FXNAX

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FSKAX управляется Fidelity. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKAX или FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKAX:

0.68

FXNAX:

0.86

Коэф-т Сортино

FSKAX:

1.12

FXNAX:

1.30

Коэф-т Омега

FSKAX:

1.16

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSKAX:

0.74

FXNAX:

0.44

Коэф-т Мартина

FSKAX:

2.76

FXNAX:

2.01

Индекс Язвы

FSKAX:

5.23%

FXNAX:

2.23%

Дневная вол-ть

FSKAX:

20.28%

FXNAX:

5.16%

Макс. просадка

FSKAX:

-35.01%

FXNAX:

-18.64%

Текущая просадка

FSKAX:

-0.85%

FXNAX:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 12.89% против 1.69% соответственно.

FSKAX

С начала года
6.22%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.64%
10 лет*
12.89%

FXNAX

С начала года
3.10%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
3.81%
1 год
4.47%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий FSKAX и FXNAX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKAX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKAX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FSKAX и FXNAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FXNAX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FXNAX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.03%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.50%3.40%2.92%2.41%2.06%3.08%2.69%2.74%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FXNAX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FXNAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FXNAX

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...