PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSK с BIGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSK с BIGZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или BIGZ.

Корреляция

Корреляция между FSK и BIGZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSK и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.20%
-52.64%
FSK
BIGZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.92

BIGZ:

-0.01

Коэф-т Сортино

FSK:

1.35

BIGZ:

0.18

Коэф-т Омега

FSK:

1.20

BIGZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.85

BIGZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

FSK:

3.53

BIGZ:

-0.02

Индекс Язвы

FSK:

5.48%

BIGZ:

9.33%

Дневная вол-ть

FSK:

21.02%

BIGZ:

26.98%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

BIGZ:

-67.28%

Текущая просадка

FSK:

-13.31%

BIGZ:

-58.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.65B

BIGZ:

$1.72B

EPS

FSK:

$2.09

BIGZ:

$0.89

Коэффициент P/E

FSK:

9.65

BIGZ:

9.06

Коэффициент P/S

FSK:

3.28

BIGZ:

32.93

Коэффициент P/B

FSK:

0.85

BIGZ:

0.75

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью -11.31%.

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-0.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и BIGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSK: 0.92
BIGZ: -0.01
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.35
BIGZ: 0.18
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.20
BIGZ: 1.02
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSK: 0.85
BIGZ: -0.00
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSK: 3.53
BIGZ: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BIGZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.01
FSK
BIGZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и BIGZ

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что меньше доходности BIGZ в 15.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и BIGZ

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-58.73%
FSK
BIGZ

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и BIGZ

Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 14.96%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
17.79%
FSK
BIGZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию