PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSK с BIGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSK и BIGZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSK и BIGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.45%
-58.35%
FSK
BIGZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSK:

0.97

BIGZ:

-0.86

Коэф-т Сортино

FSK:

1.32

BIGZ:

-1.08

Коэф-т Омега

FSK:

1.19

BIGZ:

0.86

Коэф-т Кальмара

FSK:

0.99

BIGZ:

-0.30

Коэф-т Мартина

FSK:

4.61

BIGZ:

-2.57

Индекс Язвы

FSK:

3.56%

BIGZ:

7.50%

Дневная вол-ть

FSK:

16.90%

BIGZ:

22.39%

Макс. просадка

FSK:

-67.20%

BIGZ:

-67.28%

Текущая просадка

FSK:

-16.58%

BIGZ:

-63.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSK:

$5.44B

BIGZ:

$1.72B

EPS

FSK:

$2.09

BIGZ:

$0.89

Цена/прибыль

FSK:

9.29

BIGZ:

9.06

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у BIGZ с доходностью -22.01%.


FSK

С начала года

-7.59%

1 месяц

-12.28%

6 месяцев

2.78%

1 год

16.29%

5 лет

24.99%

10 лет

5.26%

BIGZ

С начала года

-22.01%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

-21.26%

1 год

-18.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSK и BIGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSK c BIGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FSK: 0.97
BIGZ: -0.86
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSK: 1.32
BIGZ: -1.08
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSK: 1.19
BIGZ: 0.86
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FSK: 0.99
BIGZ: -0.30
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FSK: 4.61
BIGZ: -2.57

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BIGZ равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и BIGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
-0.86
FSK
BIGZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и BIGZ

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что меньше доходности BIGZ в 17.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSK
FS KKR Capital Corp.
14.68%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
17.14%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSK и BIGZ

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке BIGZ в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и BIGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.58%
-63.71%
FSK
BIGZ

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и BIGZ

Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 10.06%, в то время как у Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
11.13%
FSK
BIGZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSK и BIGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Blackrock Innovation & Growth Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab