PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHOX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHOX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		-0.37%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FSHOX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 14.12% против 15.13% соответственно.

FSHOX

1 день
2.93%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-4.78%
1 год
11.08%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.12%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FSELXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSPCXFSHOX с FSLBXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FSHOX и IOO

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

FSHOX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.44

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.13

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.26

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

10.66

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.44

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между FSHOX и IOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и IOO

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		3.92%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и IOO

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHOXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-55.85%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-12.40%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-23.52%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-31.43%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-5.98%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-11.34%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.63%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и IOO

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHOXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.23%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.71%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

19.24%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.97%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

17.74%

+4.57%