PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHOX с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHOX с IOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FSHOX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHOX или IOO.

Корреляция

Корреляция между FSHOX и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHOX:

-0.06

IOO:

0.42

Коэф-т Сортино

FSHOX:

0.17

IOO:

0.75

Коэф-т Омега

FSHOX:

1.02

IOO:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSHOX:

0.00

IOO:

0.47

Коэф-т Мартина

FSHOX:

0.01

IOO:

1.78

Индекс Язвы

FSHOX:

10.39%

IOO:

5.04%

Дневная вол-ть

FSHOX:

22.25%

IOO:

20.38%

Макс. просадка

FSHOX:

-60.78%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

FSHOX:

-16.76%

IOO:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции FSHOX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.67% соответственно.

FSHOX

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-1.39%

5 лет

18.36%

10 лет

7.86%

IOO

С начала года

-3.25%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.37%

5 лет

16.13%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHOX и IOO

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
IOO
iShares Global 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHOX и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHOX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHOX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и IOO

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IOO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		0.74%0.71%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.11%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и IOO

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -60.78%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и IOO

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.74% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...