Сравнение FSHCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.14% против 14.14% соответственно.
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHCX и VOO
FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSHCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSHCX
VOO
Сравнение FSHCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 1.01 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.53 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.55 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 7.31 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.01 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSHCX и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHCX и VOO
Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSHCX и VOO
Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -33.99% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -11.98% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -24.52% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.99% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -5.55% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -3.72% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.55% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHCX и VOO
Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 9.47% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.11% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.82% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.99% | +3.42% |