PortfoliosLab logo
Сравнение FSHCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHCX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.12%
552.28%
FSHCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.65

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.74

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.47

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.19

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FSHCX:

12.09%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.12%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSHCX:

-25.54%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.10% против 12.02% соответственно.


FSHCX

С начала года

6.96%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-14.80%

5 лет

1.48%

10 лет

2.10%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHCX и VOO

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.65
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.74
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.47
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -1.19
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.57
FSHCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и VOO

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и VOO

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.54%
-10.56%
FSHCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 11.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
13.97%
FSHCX
VOO