PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSGGX с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSGGX и VCMDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSGGX с VCMDX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSGGX или VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.91

VCMDX:

0.43

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.42

VCMDX:

0.43

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.20

VCMDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

1.16

VCMDX:

0.14

Коэф-т Мартина

FSGGX:

3.63

VCMDX:

0.85

Индекс Язвы

FSGGX:

4.26%

VCMDX:

3.81%

Дневная вол-ть

FSGGX:

15.98%

VCMDX:

12.51%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

FSGGX:

0.00%

VCMDX:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 7.12%.

FSGGX

С начала года

15.53%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.25%

1 год

14.35%

3 года

10.08%

5 лет

9.37%

10 лет

5.76%

VCMDX

С начала года

7.12%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

8.46%

1 год

5.30%

3 года

-3.85%

5 лет

15.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FSGGX и VCMDX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и VCMDX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VCMDX в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.52%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и VCMDX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и VCMDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и VCMDX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...