PortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с TGFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и TGFTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSENX и TGFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
69.91%
150.95%
FSENX
TGFTX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FSENX

С начала года

-5.95%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-13.32%

5 лет

24.00%

10 лет

3.01%

TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSENX и TGFTX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TGFTX в 0.90%.


График комиссии TGFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGFTX: 0.90%
График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и TGFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c TGFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSENX: -0.54
TGFTX: 1.26
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSENX: -0.56
TGFTX: 8.45
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSENX: 0.92
TGFTX: 9.45
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FSENX: -0.54
TGFTX: 0.44
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSENX: -1.68


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
1.26
FSENX
TGFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и TGFTX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как TGFTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и TGFTX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.37%
-4.35%
FSENX
TGFTX

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и TGFTX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.47%
0
FSENX
TGFTX