PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с IXUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both funds - FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). FSENX is actively managed, while IXUS is passively managed. Over the past 10 years, FSENX returned 9.09%/yr vs 10.20%/yr for IXUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.20% соответственно.

FSENX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.84%
С начала года
27.39%
6 месяцев
28.63%
1 год
39.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
20.53%
10 лет*
9.09%

IXUS

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.28%
1 год
27.43%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		27.39%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		12.67%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between FSENX and IXUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FSENX and IXUS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

FSENX vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSENXIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.67

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.30

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.43

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

9.30

+0.61

FSENX vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSENX и IXUS

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-36.22%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.36%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-13.75%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-30.03%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-36.22%

-35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-3.14%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-7.48%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.96%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и IXUS

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 6.85%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.22%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

14.63%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.55%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

16.44%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

16.97%

+13.95%

Сравнение комиссий FSENX и IXUS

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и IXUS

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IXUS в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.68%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.98%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and IXUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (7.22%) compared to FSENX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs IXUS's -36.22%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор