PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSENX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и IXUS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSENX с IXUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или IXUS.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.42

IXUS:

0.80

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.46

IXUS:

1.13

Коэф-т Омега

FSENX:

0.93

IXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.48

IXUS:

0.89

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.50

IXUS:

2.86

Индекс Язвы

FSENX:

8.24%

IXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.49%

IXUS:

16.95%

Макс. просадка

FSENX:

-75.66%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

FSENX:

-16.67%

IXUS:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 3.57% против 5.60% соответственно.

FSENX

С начала года

-3.99%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-11.06%

3 года

0.71%

5 лет

22.47%

10 лет

3.57%

IXUS

С начала года

14.02%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

10.97%

1 год

13.45%

3 года

9.31%

5 лет

10.41%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий FSENX и IXUS

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и IXUS

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IXUS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.10%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.92%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и IXUS

Максимальная просадка FSENX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и IXUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и IXUS

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...