PortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и IXUS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSENX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.34%
107.43%
FSENX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.54

IXUS:

0.83

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.56

IXUS:

1.28

Коэф-т Омега

FSENX:

0.92

IXUS:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.54

IXUS:

1.03

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.68

IXUS:

3.28

Индекс Язвы

FSENX:

8.35%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.21%

IXUS:

17.12%

Макс. просадка

FSENX:

-76.56%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

FSENX:

-18.37%

IXUS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 3.06% против 5.31% соответственно.


FSENX

С начала года

-5.95%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-13.52%

5 лет

23.32%

10 лет

3.06%

IXUS

С начала года

10.72%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

7.22%

1 год

11.37%

5 лет

11.36%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSENX и IXUS

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSENX: -0.54
IXUS: 0.83
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSENX: -0.56
IXUS: 1.28
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSENX: 0.92
IXUS: 1.17
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSENX: -0.54
IXUS: 1.03
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSENX: -1.68
IXUS: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.83
FSENX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и IXUS

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IXUS в 3.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
2.14%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.01%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и IXUS

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.56%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.37%
0
FSENX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и IXUS

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.47%
11.48%
FSENX
IXUS