PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSELX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSELX или SMH.

Корреляция

Корреляция между FSELX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.22

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

FSELX:

-0.03

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

FSELX:

1.00

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.28

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.70

SMH:

0.11

Индекс Язвы

FSELX:

15.73%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.34%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FSELX:

-27.58%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.14% против 24.45% соответственно.

FSELX

С начала года

-18.11%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-24.74%

1 год

-11.09%

5 лет

20.57%

10 лет

14.14%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSELX и SMH

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и SMH

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SMH в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		4.87%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и SMH

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и SMH

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...