PortfoliosLab logo
Сравнение FSEAX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSEAX и FSKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FSEAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
117.27%
462.52%
FSEAX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEAX:

1.13

FSKAX:

0.67

Коэф-т Сортино

FSEAX:

1.69

FSKAX:

1.06

Коэф-т Омега

FSEAX:

1.21

FSKAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSEAX:

0.52

FSKAX:

0.68

Коэф-т Мартина

FSEAX:

4.19

FSKAX:

2.66

Индекс Язвы

FSEAX:

5.77%

FSKAX:

4.99%

Дневная вол-ть

FSEAX:

21.29%

FSKAX:

19.78%

Макс. просадка

FSEAX:

-65.12%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FSEAX:

-34.94%

FSKAX:

-8.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSEAX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 11.38% соответственно.


FSEAX

С начала года

6.97%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

2.28%

1 год

18.59%

5 лет

3.23%

10 лет

4.01%

FSKAX

С начала года

-4.03%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.66%

5 лет

15.68%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSEAX и FSKAX

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEAX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSEAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSEAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
0.67
FSEAX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и FSKAX

FSEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
0.00%0.00%0.08%0.00%0.17%0.00%0.72%1.06%0.82%1.09%0.44%0.90%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и FSKAX

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.94%
-8.30%
FSEAX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) составляет 11.32%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.32%
13.24%
FSEAX
FSKAX