Сравнение FSEAX с FSKAX

С начала года, FSEAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSEAX и FSKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и FSKAX.

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.