Сравнение FSCSX с VTI
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. FSCSX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.29% против 14.66% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам FSCSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between FSCSX and VTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and VTI has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FSCSX
VTI
Сравнение FSCSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.48 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.85 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и VTI
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -55.45% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -8.92% | -25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -19.30% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -25.36% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -35.00% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -0.73% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -8.00% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 2.03% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и VTI
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 3.38% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 10.13% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 12.82% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 17.51% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 18.28% | +6.40% |
Сравнение комиссий FSCSX и VTI
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и VTI
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and VTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор