PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCOX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с HSCZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCOX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между FSCOX и HSCZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCOX:

0.60

HSCZ:

0.56

Коэф-т Сортино

FSCOX:

0.87

HSCZ:

0.88

Коэф-т Омега

FSCOX:

1.12

HSCZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSCOX:

0.26

HSCZ:

0.71

Коэф-т Мартина

FSCOX:

1.83

HSCZ:

3.06

Индекс Язвы

FSCOX:

5.14%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

FSCOX:

16.38%

HSCZ:

15.78%

Макс. просадка

FSCOX:

-72.13%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

FSCOX:

-24.64%

HSCZ:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 5.69%.

FSCOX

С начала года

12.42%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

6.27%

1 год

9.77%

5 лет

5.15%

10 лет

4.26%

HSCZ

С начала года

5.69%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

7.65%

1 год

8.75%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCOX и HSCZ

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCOX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCOX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и HSCZ

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HSCZ в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		1.38%1.55%0.93%0.02%0.13%0.00%0.84%1.05%0.77%1.15%1.47%1.47%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.08%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и HSCZ

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и HSCZ

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 2.26%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...