Сравнение FSCOX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCOX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCOX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | -4.86% | 25.05% | 4.08% | 16.99% | -28.93% | 17.66% | 19.61% | 29.07% | -14.13% | 34.70% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCOX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FSCOX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.13% соответственно.
FSCOX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.01%
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCOX и HSCZ
FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
FSCOX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
FSCOX
HSCZ
Сравнение FSCOX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCOX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.92 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.62 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.61 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.63 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCOX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.92 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSCOX и HSCZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCOX и HSCZ
Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности HSCZ в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 12.67% | 12.05% | 6.41% | 3.73% | 6.40% | 8.83% | 0.00% | 1.09% | 2.99% | 1.31% | 1.43% | 0.47% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FSCOX и HSCZ
Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCOX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -34.89% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.88% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.75% | -20.11% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -34.89% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.61% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -4.70% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.44% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCOX и HSCZ
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCOX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.41% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.49% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 14.44% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 13.37% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.65% | +0.31% |