Сравнение FSCOX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCOX или HSCZ.
Основные характеристики
| FSCOX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.96% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 24.10% | 20.46% |
| Дох-ть за 3 года | -4.66% | 4.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 10.34 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 11.63% |
| Макс. просадка | -72.13% | -34.89% |
| Текущая просадка | -14.69% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между FSCOX и HSCZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSCOX и HSCZ
С начала года, FSCOX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCOX и HSCZ
FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCOX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCOX и HSCZ
Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HSCZ в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 0.87% | 0.93% | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.84% | 1.05% | 0.77% | 1.15% | 1.47% | 1.47% | 1.87% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.54% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCOX и HSCZ
Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCOX и HSCZ
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.