PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCO с GUDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCO с GUDIX

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX).

GUDIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 28 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или GUDIX.

Корреляция

Корреляция между FSCO и GUDIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FSCO и GUDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.79%
0
FSCO
GUDIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCO:

2.33

GUDIX:

0.44

Коэф-т Сортино

FSCO:

3.28

GUDIX:

0.70

Коэф-т Омега

FSCO:

1.42

GUDIX:

1.70

Коэф-т Кальмара

FSCO:

4.26

GUDIX:

0.13

Индекс Язвы

FSCO:

2.30%

GUDIX:

0.00%

Дневная вол-ть

FSCO:

16.08%

GUDIX:

0.63%

Макс. просадка

FSCO:

-25.13%

GUDIX:

-19.80%

Текущая просадка

FSCO:

0.00%

GUDIX:

-1.39%

Доходность по периодам

FSCO

С начала года

2.49%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

17.32%

1 год

38.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GUDIX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.67%

5 лет

2.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCO и GUDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GUDIX
Ранг риск-скорректированной доходности GUDIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUDIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUDIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUDIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUDIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCO c GUDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.330.44
Коэффициент Сортино FSCO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.280.70
Коэффициент Омега FSCO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.70
Коэффициент Кальмара FSCO, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.260.26
Коэффициент Мартина FSCO, с текущим значением в 16.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.28
FSCO
GUDIX

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GUDIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и GUDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.33
0.44
FSCO
GUDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и GUDIX

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности GUDIX в 99.99%

TTM202420232022202120202019201820172016
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.21%10.47%11.22%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUDIX
Guggenheim Diversified Income Fund		99.99%99.99%3.98%3.49%3.49%3.36%3.44%3.42%3.99%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и GUDIX

Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки GUDIX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и GUDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.39%
FSCO
GUDIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и GUDIX

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.93%
0
FSCO
GUDIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab