PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSBDX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSBDX и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.60%
-8.64%
FSBDX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSBDX:

1.97

SMH:

1.24

Коэф-т Сортино

FSBDX:

2.60

SMH:

1.75

Коэф-т Омега

FSBDX:

1.35

SMH:

1.22

Коэф-т Кальмара

FSBDX:

2.61

SMH:

1.74

Коэф-т Мартина

FSBDX:

9.78

SMH:

4.33

Индекс Язвы

FSBDX:

4.00%

SMH:

9.95%

Дневная вол-ть

FSBDX:

19.90%

SMH:

34.82%

Макс. просадка

FSBDX:

-42.25%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

FSBDX:

-3.63%

SMH:

-13.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSBDX показывает доходность 39.42%, а SMH немного ниже – 38.38%. За последние 10 лет акции FSBDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.87% против 27.29% соответственно.


FSBDX

С начала года

39.42%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

10.26%

1 год

41.41%

5 лет

22.52%

10 лет

18.87%

SMH

С начала года

38.38%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-10.01%

1 год

43.12%

5 лет

30.53%

10 лет

27.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSBDX и SMH

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FSBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSBDX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSBDX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.091.24
Коэффициент Сортино FSBDX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.741.75
Коэффициент Омега FSBDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.22
Коэффициент Кальмара FSBDX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.761.74
Коэффициент Мартина FSBDX, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.334.33
FSBDX
SMH

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.24
FSBDX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и SMH

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
0.44%0.54%0.63%0.33%0.60%0.72%0.93%0.53%0.28%11.66%1.20%0.08%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и SMH

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.63%
-13.97%
FSBDX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и SMH

Текущая волатильность для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) составляет 5.30%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
7.77%
FSBDX
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab