Сравнение FSAHX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
FSAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAHX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAHX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 0.72% | 7.75% | 8.23% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 3.69% | 9.32% | -1.24% | 4.96% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAHX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FSAHX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.21% соответственно.
FSAHX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.75%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAHX и HYG
FSAHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
FSAHX vs. HYG — Ранг доходности на риск
FSAHX
HYG
Сравнение FSAHX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAHX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.88 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.82 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 9.56 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAHX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.50 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.63 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FSAHX и HYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAHX и HYG
Дивидендная доходность FSAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 7.39% | 7.36% | 6.53% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок FSAHX и HYG
Максимальная просадка FSAHX за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAHX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAHX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -34.25% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -2.72% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -15.79% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | -22.03% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.82% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.27% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.75% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAHX и HYG
Текущая волатильность для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) составляет 1.59%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FSAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAHX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.28% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.94% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 5.57% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 7.51% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 8.31% | -4.06% |