PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRXT.L с FLXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRXT.L с FLXE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and FLXE.L (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FRXT.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD, while FLXE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 15.98%/yr for FLXE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.L.

Доходность

Сравнение доходности FRXT.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у FLXE.L с доходностью 15.59%.

FRXT.L

1 день
-1.47%
1 месяц
15.57%
С начала года
67.83%
6 месяцев
73.29%
1 год
121.18%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXE.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.92%
1 год
33.57%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXT.L и FLXE.L

2026 (YTD)2025202420232022
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		67.83%25.34%25.66%22.61%-17.25%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		15.59%18.87%8.11%6.48%-3.94%

Correlation

The correlation between FRXT.L and FLXE.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between FRXT.L and FLXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с XMTW.LFRXT.L с VOOFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с IKOR.LFRXT.L с FLRK.L
Часто сравнивают с FLXE.L:
FLXE.L с EXXW.DEFLXE.L с MFEMFLXE.L с EMIM.LFLXE.L с FRIN.LFLXE.L с IS3N.DEFLXE.L с AVEMFLXE.L с JPGL.L

Доходность на риск

FRXT.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXT.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRXT.LFLXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.43
2.63

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.12
3.73

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.46

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.25

3.31

+9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.41

12.16

+26.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRXT.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXT.L на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа FLXE.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXT.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRXT.LFLXE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

2.63

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.35

+0.93

Просадки

Сравнение просадок FRXT.L и FLXE.L

Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и FLXE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRXT.LFLXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-26.37%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.11%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-10.93%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.82%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.98%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXT.L и FLXE.L

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRXT.LFLXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.62%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

10.77%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

12.71%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

13.03%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.45%

+5.28%

Сравнение комиссий FRXT.L и FLXE.L

FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXT.L и FLXE.L

Ни FRXT.L, ни FLXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FRXT.L and FLXE.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.L.

FRXT.L is categorized as Asia Pacific Equities, while FLXE.L is Emerging Markets Equities. FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while FLXE.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.45% for FLXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и FLXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор