PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRXD.L с EMUM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRXD.L с EMUM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXD.L returned 19.35%/yr vs 19.95%/yr for EMUM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FRXD.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EMUM.L.

Доходность

Сравнение доходности FRXD.L и EMUM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRXD.L показывает доходность 12.87%, а EMUM.L немного выше – 13.23%.

FRXD.L

1 день
0.79%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
11.77%
С начала года
12.87%
1 год
20.35%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

EMUM.L

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
9.90%
С начала года
13.23%
1 год
21.20%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXD.L и EMUM.L

2026 (YTD)2025202420232022
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		12.87%24.01%12.76%10.32%-2.68%
EMUM.L
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		13.23%31.38%11.63%9.56%-14.55%

Correlation

The correlation between FRXD.L and EMUM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г.

0.22

Over the past year, FRXD.L and EMUM.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с FRXD.L:
FRXD.L с LDEU.LFRXD.L с FLES.LFRXD.L с FLXK.LFRXD.L с X7PS.LFRXD.L с FLQA.LFRXD.L с FLUC.LFRXD.L с FLXB.L
Часто сравнивают с EMUM.L:
EMUM.L с CEUR.LEMUM.L с CMB1.LEMUM.L с CNDX.LEMUM.L с CSP1.LEMUM.L с EIMI.LEMUM.L с FLXD.LEMUM.L с HDEU.L

Доходность на риск

FRXD.L vs. EMUM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRXD.L
Ранг доходности на риск FRXD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMUM.L
Ранг доходности на риск EMUM.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUM.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUM.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUM.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXD.L c EMUM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRXD.LEMUM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.63

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.29

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

2.73

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

9.68

+4.91

FRXD.L vs. EMUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXD.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EMUM.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXD.L и EMUM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRXD.L и EMUM.L

Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки EMUM.L в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и EMUM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRXD.LEMUM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-23.13%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-7.87%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-14.40%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.19%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.58%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.21%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXD.L и EMUM.L

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.22%, в то время как у iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRXD.LEMUM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.07%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

10.57%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

13.15%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

25.54%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

25.54%

-12.04%

Сравнение комиссий FRXD.L и EMUM.L

FRXD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMUM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXD.L и EMUM.L

Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMUM.L
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		3.91%4.28%4.30%5.00%5.20%4.63%3.53%4.42%5.53%

Часто задаваемые вопросы

FRXD.L and EMUM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.

FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FRXD.L and 0.49% for EMUM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и EMUM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор