PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRXD.L с BGX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRXD.L с BGX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and BGX.L (Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while BGX.L tracks the SOFIX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.56%/yr vs 12.53%/yr for BGX.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRXD.L и BGX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRXD.L показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у BGX.L с доходностью 6.96%.

FRXD.L

1 день
0.79%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
11.77%
С начала года
12.87%
1 год
20.35%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

BGX.L

1 день
0.99%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
6.96%
1 год
18.26%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXD.L и BGX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		12.87%24.01%12.76%10.32%-0.01%17.27%-4.30%24.47%-12.05%
BGX.L
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF		6.96%26.55%14.63%18.28%-9.77%33.45%-18.72%-10.38%-6.25%

Correlation

The correlation between FRXD.L and BGX.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.05

The correlation between FRXD.L and BGX.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Часто сравнивают с FRXD.L:
FRXD.L с LDEU.LFRXD.L с FLES.LFRXD.L с FLXK.LFRXD.L с X7PS.LFRXD.L с FLQA.LFRXD.L с FLUC.LFRXD.L с FLXB.L
Часто сравнивают с BGX.L:
BGX.L с CEUR.LBGX.L с CMB1.LBGX.L с CS1.LBGX.L с FLXD.LBGX.L с HDEU.LBGX.L с IEVL.LBGX.L с JRDE.L

Доходность на риск

FRXD.L vs. BGX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRXD.L
Ранг доходности на риск FRXD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BGX.L
Ранг доходности на риск BGX.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXD.L c BGX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRXD.LBGX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.30

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.28

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

1.13

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

2.15

+12.45

FRXD.L vs. BGX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXD.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BGX.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXD.L и BGX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRXD.L и BGX.L

Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, примерно равная максимальной просадке BGX.L в -36.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и BGX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRXD.LBGX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-36.41%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-16.13%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-16.13%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-17.72%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-12.52%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-12.33%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

8.49%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXD.L и BGX.L

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) имеют волатильность 2.22% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRXD.LBGX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.12%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

7.87%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

13.97%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

13.89%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

14.33%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXD.L и BGX.L

Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как BGX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGX.L
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		3.91%4.28%4.30%5.00%5.20%4.63%3.53%4.42%5.53%

Часто задаваемые вопросы

FRXD.L and BGX.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while BGX.L tracks SOFIX Index. They also come from different issuers: Franklin and Expat.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и BGX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор