Сравнение FRUE.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
FRUE.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 11.21% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -4.52% | 17.66% | 25.08% | 27.09% | -20.02% | 28.05% | 19.67% | 13.32% |
Разные валюты инструментов
FRUE.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -4.52%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и BBDD.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
BBDD.L
Сравнение FRUE.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.60 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.88 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.67 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и BBDD.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и BBDD.L
FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и BBDD.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -25.72% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.75% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -21.41% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.40% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.79% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.31% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и BBDD.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.48% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.79% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.32% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.87% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.65% | -1.90% |