Сравнение FRUC.L с VDPA.L
FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - FRUC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.25%/yr vs 1.82%/yr for VDPA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности FRUC.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRUC.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUC.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.82%.
FRUC.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRUC.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 0.15% | 0.24% | 3.75% | 1.75% | -5.43% | -1.01% | 6.06% | 10.23% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between FRUC.L and VDPA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between FRUC.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRUC.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
FRUC.L
VDPA.L
Сравнение FRUC.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUC.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.26 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUC.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FRUC.L и VDPA.L
Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRUC.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -14.91% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -5.21% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -13.60% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.15% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.69% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.04% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUC.L и VDPA.L
Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRUC.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.94% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 5.54% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 6.94% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.16% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 10.60% | -0.99% |
Сравнение комиссий FRUC.L и VDPA.L
FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUC.L и VDPA.L
Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 4.01% | 4.02% | 4.19% | 3.44% | 2.71% | 2.13% | 2.42% | 3.45% | 1.64% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRUC.L and VDPA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.
FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор