Сравнение FRUC.L с SDIA.L
FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - FRUC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.25%/yr vs 3.51%/yr for SDIA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности FRUC.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRUC.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUC.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.20%.
FRUC.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRUC.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 0.15% | 0.24% | 3.75% | 1.75% | -5.43% | -1.01% | 6.06% | 10.92% | 2.86% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 3.82% |
Correlation
The correlation between FRUC.L and SDIA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between FRUC.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRUC.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
FRUC.L
SDIA.L
Сравнение FRUC.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUC.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.05 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUC.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FRUC.L и SDIA.L
Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRUC.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -15.38% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -4.94% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.72% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -15.38% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.93% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.25% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.73% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUC.L и SDIA.L
Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) составляет 1.66%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRUC.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.79% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 5.02% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 6.45% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.14% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 8.42% | +1.19% |
Сравнение комиссий FRUC.L и SDIA.L
FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SDIA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUC.L и SDIA.L
Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 4.01% | 4.02% | 4.19% | 3.44% | 2.71% | 2.13% | 2.42% | 3.45% | 1.64% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRUC.L and SDIA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.
FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор