Сравнение FRUC.L с FLOT.L
FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FRUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 0.14%/yr vs 4.80%/yr for FLOT.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности FRUC.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRUC.L торгуется в GBP, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUC.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.53%.
FRUC.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
FLOT.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRUC.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | -0.62% | 0.26% | 3.78% | 1.70% | -5.41% | -1.01% | 6.07% | 10.93% | -21.22% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.53% | -2.30% | 8.24% | 0.74% | 13.98% | 1.55% | -2.36% | 0.22% | 4.27% |
Correlation
The correlation between FRUC.L and FLOT.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between FRUC.L and FLOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRUC.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
FRUC.L
FLOT.L
Сравнение FRUC.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRUC.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.48 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRUC.L и FLOT.L
Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки FLOT.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRUC.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -14.78% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -4.95% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.74% | -9.46% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.28% | -14.78% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -2.79% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -5.87% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.80% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUC.L и FLOT.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRUC.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.88% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 5.08% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 6.65% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.85% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 9.09% | +3.59% |
Сравнение комиссий FRUC.L и FLOT.L
FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUC.L и FLOT.L
Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
FRUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 4.27% | 4.02% | 4.19% | 3.44% | 2.71% | 2.13% | 2.42% | 3.45% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRUC.L and FLOT.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for FRUC.L.
FRUC.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор