PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. FRTY is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 4.98%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

FRTY

1 день
0.12%
1 месяц
8.77%
С начала года
12.57%
6 месяцев
11.23%
1 год
29.63%
3 года*
24.85%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и MOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.57%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%15.27%

Correlation

The correlation between FRTY and MOAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between FRTY and MOAT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRTY и MOAT

Секторы
FRTY
MOAT

Технологии

24.1%
32.8%

Здравоохранение

20.2%
16.0%

Промышленность

14.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.3%

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Финансовые услуги

4.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
17.5%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

FRTY
24.1%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

FRTY
20.2%
MOAT
16.0%

Промышленность

FRTY
14.5%
MOAT
13.5%

Коммуникационные услуги

FRTY
13.5%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

FRTY
8.0%
MOAT
10.3%

Энергетика

FRTY
6.6%
MOAT

-

Коммунальные услуги

FRTY
6.0%
MOAT

-

Финансовые услуги

FRTY
4.5%
MOAT
6.7%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

FRTY

-

MOAT

-

Недвижимость

FRTY

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQM
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

FRTY vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.12

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.69

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.25

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.90

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.78

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FRTY и MOAT

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-33.31%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-12.43%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-21.44%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-23.96%

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.88%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.95%

-3.83%

-24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.98%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и MOAT

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.86%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

9.88%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

13.85%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

18.18%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

18.68%

+8.42%

Сравнение комиссий FRTY и MOAT

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и MOAT

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and MOAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (8.93%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, MOAT leads with 8.20% vs 4.98% for FRTY. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 8.20% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.17% for FRTY.

FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.47% for MOAT.

FRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор