PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с FHJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQIX с FHJEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) and FHJEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRQIX returned 2.73%/yr vs 10.20%/yr for FHJEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRQIX charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for FHJEX.

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и FHJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FHJEX с доходностью 11.92%.

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.62%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.73%
10 лет*
5.14%

FHJEX

1 день
-2.21%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.11%
1 год
25.99%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQIX и FHJEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-3.91%
FHJEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z		11.92%22.71%16.78%20.62%-19.04%16.41%17.90%26.53%-11.82%

Correlation

The correlation between FRQIX and FHJEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.81

The correlation between FRQIX and FHJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с FCQTXFRQIX с FHKEXFRQIX с FZTKXFRQIX с FFFAXFRQIX с FASGX
Часто сравнивают с FHJEX:
FHJEX с ARFVXFHJEX с FHAMXFHJEX с FDKTXFHJEX с FHMEXFHJEX с FQLSXFHJEX с FNILXFHJEX с FCNTX

Доходность на риск

FRQIX vs. FHJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FHJEX
Ранг доходности на риск FHJEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c FHJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRQIXFHJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.01

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.75

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.88

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.48

-1.33

FRQIX vs. FHJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHJEX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и FHJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и FHJEX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FHJEX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и FHJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQIXFHJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-31.35%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-9.64%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.21%

-15.53%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-27.75%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.44%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.84%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.22%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и FHJEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQIXFHJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.20%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

11.77%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

13.86%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

15.33%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

16.98%

-11.69%

Сравнение комиссий FRQIX и FHJEX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FHJEX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и FHJEX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FHJEX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHJEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z		3.32%2.44%5.34%1.97%5.95%8.15%4.13%2.86%3.46%0.00%0.00%0.00%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.22%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

FRQIX and FHJEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHJEX has higher volatility (6.20%) compared to FRQIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRQIX dropped -38.01% vs FHJEX's -31.35%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQIX и FHJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор