PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNU.DE с OM3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNU.DE с OM3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) and OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates while OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNU.DE returned 4.95%/yr vs -0.16%/yr for OM3F.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FRNU.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for OM3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNU.DE и OM3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNU.DE показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у OM3F.DE с доходностью 0.34%.

FRNU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.57%
С начала года
5.23%
1 год
6.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
2.79%

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNU.DE и OM3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		5.23%-6.54%12.72%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%1.18%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%

Correlation

The correlation between FRNU.DE and OM3F.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.07

The correlation between FRNU.DE and OM3F.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE
Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3F.DEOM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRR.DEOM3F.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

FRNU.DE vs. OM3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNU.DE c OM3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNU.DEOM3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.31

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.47

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.41

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

1.35

+3.08

FRNU.DE vs. OM3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNU.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа OM3F.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNU.DE и OM3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNU.DE и OM3F.DE

Максимальная просадка FRNU.DE за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки OM3F.DE в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNU.DE и OM3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNU.DEOM3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-16.89%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.71%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.41%

-2.71%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-16.89%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.35%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.72%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.84%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNU.DE и OM3F.DE

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FRNU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNU.DEOM3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.83%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

3.14%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

3.64%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

4.82%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

5.39%

+11.57%

Сравнение комиссий FRNU.DE и OM3F.DE

FRNU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии OM3F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNU.DE и OM3F.DE

FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FRNU.DE and OM3F.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates, while OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNU.DE and 0.15% for OM3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNU.DE и OM3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор