PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNU.DE с 36BA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNU.DE с 36BA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) and 36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates while 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNU.DE returned 5.15%/yr vs -1.61%/yr for 36BA.DE. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FRNU.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for 36BA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNU.DE и 36BA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNU.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у 36BA.DE с доходностью -0.71%.

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNU.DE и 36BA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.79%7.34%8.64%-9.73%
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%0.20%5.45%-17.07%-2.51%7.23%

Correlation

The correlation between FRNU.DE and 36BA.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE
Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L

Доходность на риск

FRNU.DE vs. 36BA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNU.DE c 36BA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNU.DE36BA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.59

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.87

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.43

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNU.DE vs. 36BA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNU.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BA.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNU.DE и 36BA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNU.DE36BA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.22

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FRNU.DE и 36BA.DE

Максимальная просадка FRNU.DE за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки 36BA.DE в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNU.DE и 36BA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNU.DE36BA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-23.68%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.02%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-6.31%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-23.18%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-10.87%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-11.35%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.14%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNU.DE и 36BA.DE

Текущая волатильность для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) составляет 1.33%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FRNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNU.DE36BA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.63%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

4.67%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

7.09%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.86%

+0.64%

Сравнение комиссий FRNU.DE и 36BA.DE

FRNU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 36BA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNU.DE и 36BA.DE

FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNU.DE and 36BA.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates, while 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNU.DE and 0.17% for 36BA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNU.DE и 36BA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор