PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIQX с FIRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIQX с FIRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIQX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M) and FIRCX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRIQX returned 5.03%/yr vs 2.27%/yr for FIRCX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIQX charges 0.99%/yr vs 1.95%/yr for FIRCX.

Доходность

Сравнение доходности FRIQX и FIRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIQX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у FIRCX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции FRIQX превзошли акции FIRCX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.27% соответственно.

FRIQX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.89%
1 год
7.59%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.03%

FIRCX

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.00%
1 год
1.65%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIQX и FIRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIQX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M		3.34%6.87%7.59%9.08%-14.87%18.61%-1.37%17.58%-2.02%5.99%
FIRCX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C		-4.73%21.46%-10.40%3.12%-27.41%10.73%4.48%26.71%-7.09%25.47%

Correlation

The correlation between FRIQX and FIRCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.55

The correlation between FRIQX and FIRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C

Часто сравнивают с FRIQX:
FRIQX с PHRAXFRIQX с CREMXFRIQX с CRARXFRIQX с FESIXFRIQX с AIGYXFRIQX с FCNTXFRIQX с PJEZX
Часто сравнивают с FIRCX:
FIRCX с SOAAXFIRCX с AIGYXFIRCX с FCNTXFIRCX с GRIFXFIRCX с CRARXFIRCX с FRIRXFIRCX с FTIHX

Доходность на риск

FRIQX vs. FIRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIQX
Ранг доходности на риск FRIQX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIQX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIRCX
Ранг доходности на риск FIRCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIQX c FIRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIQXFIRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.17

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.33

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.15

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

0.40

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIQX vs. FIRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIQX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FIRCX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIQX и FIRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIQXFIRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.17

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.07

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FRIQX и FIRCX

Максимальная просадка FRIQX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FIRCX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIQX и FIRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIQXFIRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-72.03%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-13.84%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-18.41%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-38.52%

+20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-38.52%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-24.81%

+24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-22.61%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

5.15%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIQX и FIRCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FRIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIQXFIRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.73%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

9.86%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

12.13%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

13.74%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

13.78%

-4.28%

Сравнение комиссий FRIQX и FIRCX

FRIQX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIRCX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIQX и FIRCX

Дивидендная доходность FRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FIRCX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRCX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C		2.26%2.15%4.38%0.09%4.20%4.78%0.85%3.83%1.44%1.91%3.61%2.00%
FRIQX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M		4.29%4.40%4.40%4.76%5.78%1.30%4.51%5.43%4.88%4.20%4.74%3.50%

Часто задаваемые вопросы

FRIQX and FIRCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIRCX has higher volatility (3.73%) compared to FRIQX (1.25%). In terms of maximum drawdown, FRIQX dropped -34.50% vs FIRCX's -72.03%.

FRIQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIQX и FIRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор