Сравнение FRINX с RYCRX
FRINX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A) and RYCRX (Rydex Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRINX returned 5.05%/yr vs 3.17%/yr for RYCRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FRINX charges 0.98%/yr vs 2.36%/yr for RYCRX.
Доходность
Сравнение доходности FRINX и RYCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRINX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у RYCRX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции FRINX превзошли акции RYCRX по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.17% соответственно.
FRINX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.05%
RYCRX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение доходности по годам FRINX и RYCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 3.36% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
RYCRX Rydex Real Estate Fund | 5.62% | 2.15% | 4.92% | 9.78% | -28.10% | 33.75% | -6.05% | 23.45% | -8.28% | 5.49% |
Correlation
The correlation between FRINX and RYCRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between FRINX and RYCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRINX vs. RYCRX — Ранг доходности на риск
FRINX
RYCRX
Сравнение FRINX c RYCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и Rydex Real Estate Fund (RYCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRINX | RYCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.12 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 2.83 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRINX | RYCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.70 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.11 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FRINX и RYCRX
Максимальная просадка FRINX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки RYCRX в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRINX и RYCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRINX | RYCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -74.89% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -8.76% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -18.78% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -36.88% | +18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -45.88% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -10.68% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -18.80% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.46% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRINX и RYCRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) составляет 1.16%, в то время как у Rydex Real Estate Fund (RYCRX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FRINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRINX | RYCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.86% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 9.41% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 13.95% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 19.18% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 21.39% | -11.89% |
Сравнение комиссий FRINX и RYCRX
FRINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RYCRX в 2.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRINX и RYCRX
Дивидендная доходность FRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности RYCRX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.29% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
RYCRX Rydex Real Estate Fund | 4.19% | 4.43% | 0.98% | 2.34% | 4.55% | 0.42% | 10.95% | 1.94% | 0.82% | 0.58% | 6.91% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
FRINX and RYCRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCRX has higher volatility (3.86%) compared to FRINX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FRINX dropped -34.50% vs RYCRX's -74.89%.
FRINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRINX и RYCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор