PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRI с EWRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с EWRE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE).

FRI и EWRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EWRE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Real Estate Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или EWRE.

Корреляция

Корреляция между FRI и EWRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRI и EWRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

FRI

С начала года

1.16%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-2.66%

1 год

10.88%

5 лет

10.26%

10 лет

5.19%

EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRI и EWRE

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWRE в 0.40%.

FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и EWRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWRE
Ранг риск-скорректированной доходности EWRE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c EWRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и EWRE

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как EWRE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		3.37%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF		0.00%1.49%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и EWRE

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и EWRE

Загрузка...