PortfoliosLab logo
Сравнение FRI с EWRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и EWRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FRI и EWRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.34%
59.75%
FRI
EWRE

Основные характеристики

Доходность по периодам


FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-7.62%

1 год

12.95%

5 лет

9.60%

10 лет

4.55%

EWRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRI и EWRE

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWRE в 0.40%.


График комиссии FRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRI: 0.50%
График комиссии EWRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWRE: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и EWRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

EWRE
Ранг риск-скорректированной доходности EWRE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c EWRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.66
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.01
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRI: 1.13
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.57
EWRE: 0.00
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.00
FRI
EWRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и EWRE

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как EWRE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
3.51%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
EWRE
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF
0.00%1.49%2.91%3.07%2.56%3.82%2.55%3.02%2.17%2.01%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и EWRE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-21.18%
FRI
EWRE

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и EWRE

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (EWRE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
0
FRI
EWRE