Сравнение FRES.L с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresnillo plc (FRES.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRES.L или GDX.
Основные характеристики
| FRES.L | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.89% | 27.60% |
| Дох-ть за 1 год | 33.72% | 45.25% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.77% | 9.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.93% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 12.06% | 7.32% |
| Дневная вол-ть | 38.48% | 31.72% |
| Макс. просадка | -82.36% | -80.57% |
| Текущая просадка | -56.03% | -33.28% |
Корреляция
Корреляция между FRES.L и GDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и GDX
С начала года, FRES.L показывает доходность 21.89%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 1.93% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRES.L c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и GDX
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GDX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 1.49% | 2.47% | 3.04% | 3.74% | 1.26% | 3.01% | 4.71% | 2.28% | 0.74% | 0.61% | 0.91% | 6.04% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.26% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и GDX
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.36%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и GDX
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.