Сравнение FREL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FREL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FREL или VOO.
Корреляция
Корреляция между FREL и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FREL и VOO
Основные характеристики
FREL:
0.90
VOO:
1.89
FREL:
1.28
VOO:
2.54
FREL:
1.17
VOO:
1.35
FREL:
0.54
VOO:
2.83
FREL:
3.05
VOO:
11.83
FREL:
4.63%
VOO:
2.02%
FREL:
15.69%
VOO:
12.66%
FREL:
-42.61%
VOO:
-33.99%
FREL:
-10.11%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FREL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.26% соответственно.
FREL
3.77%
1.26%
1.61%
13.62%
2.27%
5.37%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и VOO
FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FREL и VOO
FREL
VOO
Сравнение FREL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и VOO
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.36% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и VOO
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и VOO
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.