PortfoliosLab logo
Сравнение FREL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FREL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
221.07%
FREL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.69

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FREL:

1.05

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FREL:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FREL:

2.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FREL:

5.32%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FREL:

18.14%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FREL:

-14.68%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FREL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.07% соответственно.


FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-7.44%

1 год

13.04%

5 лет

7.68%

10 лет

5.02%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FREL и VOO

FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FREL: 0.69
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FREL: 1.05
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FREL: 0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FREL: 2.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.54
FREL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и VOO

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FREL и VOO

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.68%
-9.90%
FREL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и VOO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 10.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.47%
13.96%
FREL
VOO