PortfoliosLab logo
Сравнение FREL с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и SDIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FREL и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
-28.62%
FREL
SDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.69

SDIV:

0.36

Коэф-т Сортино

FREL:

1.05

SDIV:

0.59

Коэф-т Омега

FREL:

1.14

SDIV:

1.08

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.50

SDIV:

0.13

Коэф-т Мартина

FREL:

2.36

SDIV:

0.98

Индекс Язвы

FREL:

5.32%

SDIV:

6.17%

Дневная вол-ть

FREL:

18.14%

SDIV:

16.87%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

FREL:

-14.68%

SDIV:

-38.94%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.02% против -3.74% соответственно.


FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-7.44%

1 год

13.04%

5 лет

7.68%

10 лет

5.02%

SDIV

С начала года

1.59%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-3.16%

1 год

5.82%

5 лет

3.65%

10 лет

-3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FREL и SDIV

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FREL: 0.69
SDIV: 0.36
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FREL: 1.05
SDIV: 0.59
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.14
SDIV: 1.08
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FREL: 0.50
SDIV: 0.13
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FREL: 2.36
SDIV: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.36
FREL
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и SDIV

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SDIV в 11.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.36%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок FREL и SDIV

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.68%
-38.94%
FREL
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и SDIV

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 10.47%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.47%
11.10%
FREL
SDIV