Сравнение FREL с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
FREL и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.19% против 0.51% соответственно.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и SDIV
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
FREL vs. SDIV — Ранг доходности на риск
FREL
SDIV
Сравнение FREL c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.99 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.58 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.43 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 12.17 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.99 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.06 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FREL и SDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и SDIV
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и SDIV
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -56.90% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.04% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -41.94% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -56.90% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -17.50% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -18.63% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.67% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и SDIV
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.59%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.10% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.20% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.03% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.79% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.96% | +1.71% |