PortfoliosLab logo
Сравнение FREL с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и ICF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FREL и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
52.41%
FREL
ICF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.69

ICF:

0.77

Коэф-т Сортино

FREL:

1.05

ICF:

1.14

Коэф-т Омега

FREL:

1.14

ICF:

1.15

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.50

ICF:

0.54

Коэф-т Мартина

FREL:

2.36

ICF:

2.50

Индекс Язвы

FREL:

5.32%

ICF:

5.53%

Дневная вол-ть

FREL:

18.14%

ICF:

18.07%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

ICF:

-76.73%

Текущая просадка

FREL:

-14.68%

ICF:

-14.60%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FREL имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции ICF немного отстают с 4.93%.


FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-7.44%

1 год

13.04%

5 лет

7.68%

10 лет

5.02%

ICF

С начала года

-0.53%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-7.01%

1 год

14.22%

5 лет

7.11%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FREL и ICF

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.


График комиссии ICF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICF: 0.34%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и ICF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FREL: 0.69
ICF: 0.77
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FREL: 1.05
ICF: 1.14
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.14
ICF: 1.15
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FREL: 0.50
ICF: 0.54
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FREL: 2.36
ICF: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICF равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.77
FREL
ICF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и ICF

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ICF в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.68%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%

Просадки

Сравнение просадок FREL и ICF

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.68%
-14.60%
FREL
ICF

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и ICF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.47%
9.95%
FREL
ICF