PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FR с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FR и SH составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности FR и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.53%
-88.00%
FR
SH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.03

SH:

0.13

Коэф-т Сортино

FR:

0.19

SH:

0.33

Коэф-т Омега

FR:

1.02

SH:

1.04

Коэф-т Кальмара

FR:

0.02

SH:

0.02

Коэф-т Мартина

FR:

0.09

SH:

0.19

Индекс Язвы

FR:

7.35%

SH:

10.01%

Дневная вол-ть

FR:

21.81%

SH:

14.62%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

FR:

-17.64%

SH:

-92.81%

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 11.72% против -10.95% соответственно.


FR

С начала года

0.64%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

-7.24%

1 год

0.76%

5 лет

13.08%

10 лет

11.72%

SH

С начала года

9.92%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

8.04%

1 год

2.12%

5 лет

-14.64%

10 лет

-10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.03
SH: 0.13
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.19
SH: 0.33
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.02
SH: 1.04
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.02
SH: 0.02
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 0.09
SH: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SH равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.13
FR
SH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и SH

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SH в 5.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
SH
ProShares Short S&P500
5.12%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и SH

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.64%
-92.81%
FR
SH

Волатильность

Сравнение волатильности FR и SH

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
7.12%
FR
SH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab