PortfoliosLab logo
Сравнение FR с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FR и SH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности FR и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.71%
-88.33%
FR
SH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.29

SH:

-0.26

Коэф-т Сортино

FR:

0.55

SH:

-0.24

Коэф-т Омега

FR:

1.08

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

FR:

0.25

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

FR:

1.07

SH:

-0.53

Индекс Язвы

FR:

6.71%

SH:

9.50%

Дневная вол-ть

FR:

24.41%

SH:

19.21%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

FR:

-21.59%

SH:

-93.01%

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.00% против -11.07% соответственно.


FR

С начала года

-4.19%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-11.30%

1 год

6.65%

5 лет

8.45%

10 лет

12.00%

SH

С начала года

6.85%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

6.58%

1 год

-3.79%

5 лет

-12.66%

10 лет

-11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.29
SH: -0.26
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.55
SH: -0.24
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.08
SH: 0.97
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.25
SH: -0.05
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 1.07
SH: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.26
FR
SH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и SH

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SH в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.26%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%1.99%
SH
ProShares Short S&P500
5.27%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и SH

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.59%
-93.01%
FR
SH

Волатильность

Сравнение волатильности FR и SH

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
14.45%
FR
SH