Сравнение FR с SH
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock, while SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs -12.62%/yr for SH. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности FR и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 11.23% против -12.62% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.97M | $85.70M | $73.10M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам FR и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between FR and SH is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between FR and SH has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. SH — Ранг доходности на риск
FR
SH
Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.88 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -1.73 | +13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и SH
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -94.72% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.95% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -39.46% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -45.12% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -75.07% | +33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -94.70% | +87.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -67.94% | +42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 8.85% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и SH
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.07% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 10.26% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 12.79% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.99% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.03% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и SH
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FR and SH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.20%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs SH's -94.72%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор