Сравнение FR с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH).
SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FR и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FR и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.31% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 13.01% против -11.91% соответственно.
FR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.01%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. SH — Ранг доходности на риск
FR
SH
Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.66 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.82 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.46 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.56 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.66 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.46 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.56 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между FR и SH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и SH
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FR и SH
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -94.26% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -26.61% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -40.35% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -74.31% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -93.87% | +87.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -67.50% | +42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 21.86% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и SH
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.36% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.45% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 18.18% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.86% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 17.99% | +6.33% |