PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FR с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FR с SH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH).

SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или SH.

Корреляция

Корреляция между FR и SH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FR и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.38

SH:

-0.40

Коэф-т Сортино

FR:

0.70

SH:

-0.51

Коэф-т Омега

FR:

1.10

SH:

0.93

Коэф-т Кальмара

FR:

0.34

SH:

-0.09

Коэф-т Мартина

FR:

1.30

SH:

-0.99

Индекс Язвы

FR:

7.66%

SH:

8.66%

Дневная вол-ть

FR:

24.53%

SH:

19.42%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

FR:

-15.85%

SH:

-93.55%

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.61% против -11.70% соответственно.

FR

С начала года

2.83%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.63%

5 лет

9.86%

10 лет

12.61%

SH

С начала года

-1.42%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-7.64%

5 лет

-13.25%

10 лет

-11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и SH

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SH в 5.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
SH
ProShares Short S&P500		5.71%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и SH

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FR и SH

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...