Сравнение FR с SH
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock, while SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Over the past 10 years, FR returned 12.28%/yr vs -12.50%/yr for SH. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FR и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.28% против -12.50% соответственно.
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам FR и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between FR and SH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between FR and SH has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. SH — Ранг доходности на риск
FR
SH
Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.84 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.82 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | -1.54 | +15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и SH
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -94.66% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.06% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -38.82% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -44.53% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -74.80% | +33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.58% | +94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -67.87% | +42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 8.57% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и SH
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.37% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 9.96% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 12.50% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.96% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 17.99% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и SH
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FR and SH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (7.45%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs SH's -94.66%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор