Сравнение FR с SH
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) is a stock, while SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Over the past 10 years, FR returned 12.22%/yr vs -12.89%/yr for SH. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FR и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.22% против -12.89% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам FR и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between FR and SH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between FR and SH has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. SH — Ранг доходности на риск
FR
SH
Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.95 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -1.75 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -1.47 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.54 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.72 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.59 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FR и SH
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -94.66% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -18.28% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -38.82% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -44.53% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -76.12% | +35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -94.62% | +88.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -67.73% | +42.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 9.89% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и SH
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.84% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 8.91% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 11.80% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.85% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 18.01% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и SH
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FR and SH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.52%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs SH's -94.66%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор