PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FR с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FR и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FR и SH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 13.01% против -11.91% соответственно.


FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Industrial Realty Trust, Inc.

ProShares Short S&P500

Доходность на риск

FR vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.66

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.82

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.46

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

-0.56

+2.44

FR vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.66

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.46

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.56

+0.76

Корреляция

Корреляция между FR и SH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и SH

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SH в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FR и SH

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


FRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-94.26%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-26.61%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-40.35%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-74.31%

+33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-93.87%

+87.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-67.50%

+42.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

21.86%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и SH

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.36%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.45%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

18.18%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.86%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

17.99%

+6.33%