PortfoliosLab logo
Сравнение FR с CIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FR и CIO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FR и CIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и City Office REIT, Inc. (CIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.71%
-8.78%
FR
CIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FR:

0.20

CIO:

0.45

Коэф-т Сортино

FR:

0.43

CIO:

0.91

Коэф-т Омега

FR:

1.06

CIO:

1.11

Коэф-т Кальмара

FR:

0.17

CIO:

0.25

Коэф-т Мартина

FR:

0.73

CIO:

1.51

Индекс Язвы

FR:

6.80%

CIO:

12.03%

Дневная вол-ть

FR:

24.40%

CIO:

40.20%

Макс. просадка

FR:

-95.42%

CIO:

-80.92%

Текущая просадка

FR:

-22.12%

CIO:

-68.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FR:

$6.46B

CIO:

$203.41M

EPS

FR:

$2.01

CIO:

-$0.63

Коэффициент PEG

FR:

3.74

CIO:

-7.88

Коэффициент P/S

FR:

9.41

CIO:

1.19

Коэффициент P/B

FR:

2.36

CIO:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

FR:

$684.44M

CIO:

$126.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

FR:

$456.70M

CIO:

$60.19M

EBITDA (12 мес.)

FR:

$502.72M

CIO:

$54.61M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FR показывает доходность -4.84%, а CIO немного выше – -4.74%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции CIO по среднегодовой доходности: 11.94% против -2.05% соответственно.


FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

CIO

С начала года

-4.74%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-5.09%

1 год

19.21%

5 лет

-4.34%

10 лет

-2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FR и CIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

CIO
Ранг риск-скорректированной доходности CIO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FR c CIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и City Office REIT, Inc. (CIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FR: 0.20
CIO: 0.45
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FR: 0.43
CIO: 0.91
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FR: 1.06
CIO: 1.11
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FR: 0.17
CIO: 0.25
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FR: 0.73
CIO: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CIO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и CIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.45
FR
CIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и CIO

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности CIO в 7.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%
CIO
City Office REIT, Inc.
7.94%7.25%9.82%9.55%3.04%7.01%6.95%9.17%7.23%7.14%5.79%5.10%

Просадки

Сравнение просадок FR и CIO

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки CIO в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и CIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.12%
-68.85%
FR
CIO

Волатильность

Сравнение волатильности FR и CIO

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с City Office REIT, Inc. (CIO) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
12.54%
FR
CIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и CIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и City Office REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию