PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXVFFVX
Дох-ть с нач. г.9.49%16.34%
Дох-ть за 1 год18.56%27.77%
Дох-ть за 3 года1.13%4.74%
Дох-ть за 5 лет5.89%10.27%
Дох-ть за 10 лет6.36%8.96%
Коэф-т Шарпа2.512.51
Коэф-т Сортино3.713.49
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара1.402.55
Коэф-т Мартина15.6716.26
Индекс Язвы1.19%1.71%
Дневная вол-ть7.43%11.05%
Макс. просадка-22.66%-31.40%
Текущая просадка-1.73%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FQIFX и VFFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VFFVX

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
9.82%
FQIFX
VFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и VFFVX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.72
VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.26

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.51
FQIFX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VFFVX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VFFVX в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.87%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VFFVX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-0.33%
FQIFX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VFFVX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
2.79%
FQIFX
VFFVX