PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQIFX с VFFVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQIFX или VFFVX.

Корреляция

Корреляция между FQIFX и VFFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQIFX:

0.85

VFFVX:

0.79

Коэф-т Сортино

FQIFX:

1.26

VFFVX:

1.21

Коэф-т Омега

FQIFX:

1.17

VFFVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FQIFX:

0.98

VFFVX:

0.84

Коэф-т Мартина

FQIFX:

4.12

VFFVX:

3.71

Индекс Язвы

FQIFX:

1.97%

VFFVX:

3.29%

Дневная вол-ть

FQIFX:

9.61%

VFFVX:

15.34%

Макс. просадка

FQIFX:

-22.66%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

FQIFX:

-0.70%

VFFVX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 5.87% против 7.71% соответственно.

FQIFX

С начала года

2.77%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

1.47%

1 год

8.09%

5 лет

7.17%

10 лет

5.87%

VFFVX

С начала года

4.50%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

2.66%

1 год

11.99%

5 лет

11.43%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FQIFX и VFFVX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQIFX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FQIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FQIFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQIFX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VFFVX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VFFVX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		3.42%3.36%2.37%2.64%2.10%2.38%13.76%2.31%1.83%1.88%1.93%6.75%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.14%2.24%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VFFVX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VFFVX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...