Сравнение FPURX с FNCMX
FPURX (Fidelity Puritan Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FPURX is actively managed, while FNCMX is passively managed. Over the past 10 years, FPURX returned 11.68%/yr vs 19.35%/yr for FNCMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FPURX charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 11.68% против 19.35% соответственно.
FPURX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.68%
FNCMX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение доходности по годам FPURX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 8.99% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 10.44% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between FPURX and FNCMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.90 |
The correlation between FPURX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPURX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
FPURX
FNCMX
Сравнение FPURX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPURX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.41 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 9.10 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPURX и FNCMX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPURX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -55.08% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -13.01% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -24.20% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -35.64% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -35.64% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.47% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -7.85% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.43% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и FNCMX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPURX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.69% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.87% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 17.60% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 22.68% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 22.12% | -8.97% |
Сравнение комиссий FPURX и FNCMX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и FNCMX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FNCMX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.47% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.26% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FPURX and FNCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNCMX has higher volatility (7.69%) compared to FPURX (4.87%). In terms of maximum drawdown, FPURX dropped -31.76% vs FNCMX's -55.08%.
FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPURX и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор