PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с FNCMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPURX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-0.84%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-5.91%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 10.57% против 16.99% соответственно.

FPURX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.44%
1 год
14.69%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.57%

FNCMX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.15%
1 год
24.82%
3 года*
22.30%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FPURX и FNCMX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FPURX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.40

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между FPURX и FNCMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FNCMX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.89%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FNCMX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPURXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-55.08%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-13.01%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-35.64%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-35.64%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-8.62%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-7.91%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.65%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPURXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.07%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

13.09%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

23.34%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

22.47%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

22.00%

-8.95%