PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и FNCMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.17%
945.56%
FPURX
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.19

FNCMX:

0.44

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.14

FNCMX:

0.79

Коэф-т Омега

FPURX:

0.98

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.13

FNCMX:

0.47

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.48

FNCMX:

1.66

Индекс Язвы

FPURX:

6.06%

FNCMX:

6.90%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.67%

FNCMX:

25.79%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FPURX:

-16.16%

FNCMX:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 2.79% против 13.60% соответственно.


FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-2.20%

5 лет

3.12%

10 лет

2.79%

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.88%

1 год

12.03%

5 лет

16.03%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и FNCMX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPURX: -0.19
FNCMX: 0.44
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPURX: -0.14
FNCMX: 0.79
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPURX: 0.98
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.13
FNCMX: 0.47
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPURX: -0.48
FNCMX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.44
FPURX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FNCMX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FNCMX в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FNCMX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-13.71%
FPURX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 8.94%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
17.20%
FPURX
FNCMX