PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPURX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.08% соответственно.

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVVFLCPX с PRBLX

Сравнение комиссий FPURX и FLCPX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FPURX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.50

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.33

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

6.39

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между FPURX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FLCPX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FLCPX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPURXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-33.87%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.14%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-24.40%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-33.87%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.23%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.24%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.53%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FLCPX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPURXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.34%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.53%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

18.33%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.08%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.15%

-5.10%