PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с FLCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.55%
158.53%
FPURX
FLCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.19

FLCPX:

0.27

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.14

FLCPX:

0.52

Коэф-т Омега

FPURX:

0.98

FLCPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.13

FLCPX:

0.25

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.48

FLCPX:

0.91

Индекс Язвы

FPURX:

6.06%

FLCPX:

5.93%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.67%

FLCPX:

19.65%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

FLCPX:

-33.87%

Текущая просадка

FPURX:

-16.16%

FLCPX:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -5.72%.


FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-3.26%

5 лет

3.14%

10 лет

2.91%

FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-8.27%

1 год

4.78%

5 лет

9.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и FLCPX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и FLCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPURX: -0.19
FLCPX: 0.27
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPURX: -0.14
FLCPX: 0.52
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPURX: 0.98
FLCPX: 1.08
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.13
FLCPX: 0.25
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FPURX: -0.48
FLCPX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.27
FPURX
FLCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FLCPX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FLCPX в 6.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
6.48%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FLCPX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FLCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-12.67%
FPURX
FLCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FLCPX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 8.94%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
14.20%
FPURX
FLCPX