PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPROWM
Дох-ть с нач. г.11.80%26.51%
Дох-ть за 1 год31.04%33.78%
Дох-ть за 3 года0.22%13.83%
Коэф-т Шарпа1.791.89
Коэф-т Сортино2.552.45
Коэф-т Омега1.321.41
Коэф-т Кальмара1.002.84
Коэф-т Мартина6.428.19
Индекс Язвы4.53%4.10%
Дневная вол-ть16.29%17.80%
Макс. просадка-32.80%-77.85%
Текущая просадка-7.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPRO и WM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и WM

С начала года, FPRO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 26.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
6.75%
FPRO
WM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.42
WM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.19

Сравнение коэффициента Шарпа FPRO и WM

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.89
FPRO
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и WM

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности WM в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.39%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.
1.32%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и WM

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.01%
0
FPRO
WM

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и WM

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.31%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
6.42%
FPRO
WM