PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с WM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или WM.

Корреляция

Корреляция между FPRO и WM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPRO и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.25%
115.23%
FPRO
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.93

WM:

0.56

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.35

WM:

0.86

Коэф-т Омега

FPRO:

1.18

WM:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.67

WM:

0.94

Коэф-т Мартина

FPRO:

3.22

WM:

2.12

Индекс Язвы

FPRO:

5.22%

WM:

5.28%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

WM:

20.13%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

FPRO:

-12.05%

WM:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.14%.

FPRO

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-6.61%

1 год

15.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WM

С начала года

13.14%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

9.66%

1 год

9.66%

5 лет

20.25%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.93
WM: 0.56
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.35
WM: 0.86
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPRO: 1.18
WM: 1.13
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.67
WM: 0.94
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 3.22
WM: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.56
FPRO
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и WM

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и WM

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-3.95%
FPRO
WM

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и WM

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
7.97%
FPRO
WM