PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с WM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или WM.

Корреляция

Корреляция между FPRO и WM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.76

WM:

0.49

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

WM:

0.85

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.66

WM:

0.93

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.83

WM:

2.09

Индекс Язвы

FPRO:

5.52%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.05%

WM:

20.46%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

FPRO:

-8.98%

WM:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 14.34%.

FPRO

С начала года

3.59%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-0.27%

1 год

13.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WM

С начала года

14.34%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

6.24%

1 год

9.90%

5 лет

21.12%

10 лет

18.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и WM

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности WM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.37%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.34%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и WM

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и WM

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.67%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...