PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с WM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) is REIT fund actively managed by Fidelity, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 10.77%/yr for WM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%.

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и WM

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%49.99%

Correlation

The correlation between FPRO and WM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.42

The correlation between FPRO and WM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

FPRO vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.43

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.48

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.46

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-1.04

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.43

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FPRO и WM

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPROWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-77.85%

+45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-17.04%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.14%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-18.14%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-11.21%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-17.69%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.92%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и WM

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPROWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.88%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.57%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.59%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.53%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.49%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и WM

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности WM в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FPRO and WM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.88%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs WM's -77.85%.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор