PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
4.99%
FPRO
WM

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 23.49%.


FPRO

С начала года

11.05%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

16.88%

1 год

23.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WM

С начала года

23.49%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.99%

1 год

29.36%

5 лет (среднегодовая)

16.58%

10 лет (среднегодовая)

18.70%

Основные характеристики


FPROWM
Коэф-т Шарпа1.461.66
Коэф-т Сортино2.062.18
Коэф-т Омега1.251.36
Коэф-т Кальмара0.892.51
Коэф-т Мартина4.937.21
Индекс Язвы4.61%4.12%
Дневная вол-ть15.51%17.96%
Макс. просадка-32.80%-77.85%
Текущая просадка-7.63%-3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FPRO и WM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.66
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.062.18
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.36
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.892.51
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.937.21
FPRO
WM

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.66
FPRO
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и WM

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.40%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и WM

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.63%
-3.06%
FPRO
WM

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и WM

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.87%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
6.95%
FPRO
WM