PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.96%
13.24%
FPRO
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


FPRO

С начала года

12.54%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

20.96%

1 год

24.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


FPROVOO
Коэф-т Шарпа1.572.69
Коэф-т Сортино2.193.59
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара0.953.88
Коэф-т Мартина5.2817.58
Индекс Язвы4.62%1.86%
Дневная вол-ть15.53%12.19%
Макс. просадка-32.80%-33.99%
Текущая просадка-6.39%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и VOO

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FPRO и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.572.69
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.193.59
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.50
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.953.88
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2817.58
FPRO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.69
FPRO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VOO

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.37%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VOO

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.39%
-0.53%
FPRO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VOO

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
3.99%
FPRO
VOO