PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPROVOO
Дох-ть с нач. г.11.80%27.15%
Дох-ть за 1 год31.04%39.90%
Дох-ть за 3 года0.22%10.28%
Коэф-т Шарпа1.793.15
Коэф-т Сортино2.554.19
Коэф-т Омега1.321.59
Коэф-т Кальмара1.004.60
Коэф-т Мартина6.4221.00
Индекс Язвы4.53%1.85%
Дневная вол-ть16.29%12.34%
Макс. просадка-32.80%-33.99%
Текущая просадка-7.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FPRO и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VOO

С начала года, FPRO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
15.64%
FPRO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и VOO

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.42
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа FPRO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
3.15
FPRO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VOO

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.39%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VOO

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.01%
0
FPRO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VOO

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.95%
FPRO
VOO