Сравнение FPRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FPRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или VOO.
Основные характеристики
FPRO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.35% | 10.48% |
Дох-ть за 1 год | 3.21% | 28.69% |
Дох-ть за 3 года | -0.66% | 9.60% |
Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 17.81% | 11.57% |
Макс. просадка | -32.80% | -33.99% |
Current Drawdown | -21.27% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FPRO и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и VOO
С начала года, FPRO показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и VOO
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и VOO
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.95% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и VOO
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и VOO
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.