Сравнение FPRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FPRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и VOO
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FPRO vs. VOO — Ранг доходности на риск
FPRO
VOO
Сравнение FPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.01 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.53 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.55 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.31 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и VOO
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и VOO
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -33.99% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.98% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -24.52% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.55% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -3.72% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.55% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.34% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.47% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.11% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.82% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.99% | +0.52% |