PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FPRO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%24.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FPRO и SPY

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FPRO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.96

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.53

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.27

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между FPRO и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и SPY

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и SPY

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPROSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-55.19%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.05%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-24.50%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.53%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-9.09%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPROSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.35%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.50%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.06%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.06%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.92%

+0.59%