PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.96%
38.82%
FPRO
NFLX

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 84.40%.


FPRO

С начала года

12.54%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

20.96%

1 год

24.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NFLX

С начала года

84.40%

1 месяц

19.82%

6 месяцев

38.82%

1 год

87.82%

5 лет (среднегодовая)

23.70%

10 лет (среднегодовая)

33.60%

Основные характеристики


FPRONFLX
Коэф-т Шарпа1.572.97
Коэф-т Сортино2.193.91
Коэф-т Омега1.271.52
Коэф-т Кальмара0.952.48
Коэф-т Мартина5.2820.87
Индекс Язвы4.62%4.21%
Дневная вол-ть15.53%29.59%
Макс. просадка-32.80%-81.99%
Текущая просадка-6.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FPRO и NFLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.572.97
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.193.91
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.52
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.952.48
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2820.87
FPRO
NFLX

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.97
FPRO
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и NFLX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.37%2.83%2.67%1.69%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и NFLX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.39%
0
FPRO
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и NFLX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.85%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
5.46%
FPRO
NFLX