PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с NFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Netflix, Inc. (NFLX).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
NFLX
Netflix, Inc.		1.91%5.19%83.07%65.11%-51.05%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью 1.91%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

NFLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-18.40%
1 год
2.92%
3 года*
40.37%
5 лет*
12.11%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

FPRO vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPRONFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.09

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.37

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.06

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

0.12

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPRONFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между FPRO и NFLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и NFLX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и NFLX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и NFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPRONFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-81.99%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-43.35%

+30.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-75.95%

+43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-28.65%

+22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-24.85%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

20.62%

-17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и NFLX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPRONFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.95%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

26.41%

-17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

34.12%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

42.90%

-24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

41.65%

-23.14%