PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPRONFLX
Дох-ть с нач. г.10.00%63.60%
Дох-ть за 1 год27.00%82.42%
Дох-ть за 3 года-0.24%6.95%
Коэф-т Шарпа1.712.82
Коэф-т Сортино2.453.77
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара0.962.25
Коэф-т Мартина6.1319.80
Индекс Язвы4.52%4.21%
Дневная вол-ть16.22%29.48%
Макс. просадка-32.80%-81.99%
Текущая просадка-8.50%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FPRO и NFLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и NFLX

С начала года, FPRO показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 63.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.00%
30.14%
FPRO
NFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.13
NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 19.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.80

Сравнение коэффициента Шарпа FPRO и NFLX

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.82
FPRO
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и NFLX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.43%2.83%2.67%1.69%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и NFLX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.50%
0
FPRO
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и NFLX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.11%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
11.90%
FPRO
NFLX