Сравнение FPKFX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPKFX или TRMCX.
Основные характеристики
| FPKFX | TRMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.82% | 21.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.73% | 41.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 11.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 14.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 17.98 | 17.28 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 17.75% |
| Макс. просадка | -24.46% | -55.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и TRMCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и TRMCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPKFX показывает доходность 20.82%, а TRMCX немного выше – 21.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и TRMCX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPKFX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и TRMCX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности TRMCX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 3.20% | 1.67% | 1.62% | 1.11% | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.94% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и TRMCX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и TRMCX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 2.84%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.