Сравнение FPKFX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и TRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPKFX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | -1.56% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%.
FPKFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и TRMCX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Доходность на риск
FPKFX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
FPKFX
TRMCX
Сравнение FPKFX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPKFX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 4.35 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPKFX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и TRMCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и TRMCX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TRMCX в 9.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 4.26% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и TRMCX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и TRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPKFX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -55.28% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -14.82% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -29.60% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.98% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.65% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.71% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и TRMCX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 4.85%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPKFX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.95% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.05% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 19.85% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.30% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 19.65% | -5.26% |