Сравнение FPKFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPKFX или SPY.
Основные характеристики
| FPKFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.82% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.73% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.98 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 12.29% |
| Макс. просадка | -24.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и SPY
С начала года, FPKFX показывает доходность 20.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и SPY
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPKFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и SPY
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 3.20% | 1.67% | 1.62% | 1.11% | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и SPY
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 2.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.