PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPKFX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с ITOT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPKFX или ITOT.

Корреляция

Корреляция между FPKFX и ITOT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FPKFX:

5.02%

ITOT:

20.02%

Макс. просадка

FPKFX:

-0.39%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

FPKFX:

-0.00%

ITOT:

-5.01%

Доходность по периодам

FPKFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-0.59%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-2.90%

1 год

12.78%

5 лет

17.01%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPKFX и ITOT

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPKFX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPKFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPKFX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и ITOT

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITOT в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.28%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и ITOT

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и ITOT

Загрузка...