PortfoliosLab logo
Сравнение FPHAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPHAX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.39%
552.28%
FPHAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPHAX:

-0.40

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FPHAX:

-0.42

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FPHAX:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPHAX:

-0.27

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FPHAX:

-0.65

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FPHAX:

12.30%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FPHAX:

19.81%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FPHAX:

-37.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FPHAX:

-23.73%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.02% соответственно.


FPHAX

С начала года

-5.95%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-16.77%

1 год

-8.77%

5 лет

1.68%

10 лет

1.35%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPHAX и VOO

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPHAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPHAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPHAX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPHAX: -0.40
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FPHAX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPHAX: -0.42
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FPHAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPHAX: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FPHAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPHAX: -0.27
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FPHAX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPHAX: -0.65
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.57
FPHAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и VOO

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.06%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и VOO

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.73%
-10.56%
FPHAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) составляет 10.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
13.97%
FPHAX
VOO