Сравнение FPFD с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
FPFD и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и VGSH
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
FPFD vs. VGSH — Ранг доходности на риск
FPFD
VGSH
Сравнение FPFD c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.62 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 4.21 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.26 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 16.28 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.62 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и VGSH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и VGSH
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и VGSH
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -5.70% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.88% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.49% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.60% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.23% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и VGSH
Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.52% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 0.84% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 1.44% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.96% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.57% | +3.81% |