PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		-2.75%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%28.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.24% против 12.24% соответственно.

FOSFX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.57%
1 год
9.87%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.24%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FSPSXFOSFX с FIVFXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FIGFXFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FOSFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.41

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

6.61

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FOSFX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и ^GSPC

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-56.78%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.14%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-25.43%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

-33.92%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.78%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-10.75%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и ^GSPC

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.37%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.55%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.33%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.90%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.05%

-1.00%