Сравнение FORT.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forterra plc (FORT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORT.L или VOO.
Основные характеристики
FORT.L | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.13% | 11.61% |
Дох-ть за 1 год | 0.90% | 29.33% |
Дох-ть за 3 года | -11.05% | 10.04% |
Дох-ть за 5 лет | -5.60% | 15.01% |
Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.66 |
Дневная вол-ть | 27.25% | 11.60% |
Макс. просадка | -60.50% | -33.99% |
Current Drawdown | -44.22% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FORT.L и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FORT.L и VOO
С начала года, FORT.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FORT.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forterra plc (FORT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORT.L и VOO
Дивидендная доходность FORT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forterra plc | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FORT.L и VOO
Максимальная просадка FORT.L за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORT.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORT.L и VOO
Forterra plc (FORT.L) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FORT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.